"Modelos de risco de crédito de clientes: Uma aplicação a dados reais" / Customer Scoring Models: An application to Real Data

AUTOR(ES)

Gustavo Henrique de Araujo Pereira

DATA DE PUBLICAÇÃO

2004

RESUMO

Modelos de customer scoring são utilizados para mensurar o risco de crédito de clientes de instituições financeiras. Neste trabalho, são apresentadas três estratégias que podem ser utilizadas para o desenvolvimento desses modelos. São discutidas as vantagens de cada uma dessas estratégias, bem como os modelos e a teoria estatística associada a elas. Algumas medidas de performance usualmente utilizadas na comparação de modelos de risco de crédito são descritas. Modelos para cada uma das estratégias são ajustados utilizando-se dados reais obtidos de uma instituição financeira. A performance das estratégias para esse conjunto de dados é comparada a partir de medidas usualmente utilizadas na avaliação de modelos de risco de crédito. Uma simulação também é desenvolvida com o propósito de comparar o desempenho das estratégias em condições controladas.

ASSUNTO(S)

credit scoring funções de estimação risco de crédito credit scoring customer scoring estimating functions credit risk customer scoring

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