Modelos de mudança de regime: uma aplicação em finanças empíricas

AUTOR(ES)

Nuno Miguel Campos Guapo de Almeida

DATA DE PUBLICAÇÃO

2000

RESUMO

Esta dissertação tem como objetivo básico aplicar os modelos de mudança de regime para as séries financeiras tanto brasileiras quanto americanas. O período em análise compreende um conjunto amplo de choques, nos quais os modelos de mudança de regime tem um comportamento melhor vis-à-vis os modelos tradicionais. Para verificar a maior eficácia destes modelos foram usados vários critérios tanto estatísticos quanto de mercado.

ASSUNTO(S)

mudança de regime econometria finanças

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