Análise de séries de tempo financeiras : uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas

AUTOR(ES)

Erbano, Gabriel Hidequi

DATA DE PUBLICAÇÃO

15/02/2005

RESUMO

A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices amplos do mercado, tais como o Ibovespa e IBX e, como conseqüência, determinar se a Hipótese de Mercado Eficiente é válida para o mercado financeiro brasileiro. Um objetivo secundário é mostrar a aplicabilidade de técnicas interdisciplinares ao estudo de Finanças empíricas, técnicas essas que, desde sua incepção, já levam em consideração o fato de que os dados estudados não atendem ao requisito de normalidade e que as observações não são independentes entre si. Essa aplicabilidade já é largamente demonstrada em inúmeros estudos internacionais e diversas publicações no Brasil. Porém, o presente trabalho tentará aplicar uma estrutura analítica mais flexível e computacionalmente mais eficiente, utilizando ferramentas trazidas do campo da Teoria da Informação e avanços relativamente recentes da área.

ASSUNTO(S)

administração contábil e financeira caos econofísica sistemas dinâmicos sistemas dinâmicos séries de tempo econofísica ações (finanças) - preços - previsão ações (finanças) - preços análise de séries temporais finanças - métodos estatísticos teoria do caos

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