Modelos de cointegração com um ou dois limiares: uma aplicação para o preço do frango inteiro resfriado em mercados atacadistas no Brasil
AUTOR(ES)
Mattos, Leonardo Bornacki de, Lima, João Eustáquio de, Lirio, Viviani Silva, Campos, Antônio Carvalho
FONTE
Revista de Economia e Sociologia Rural
DATA DE PUBLICAÇÃO
2010-12
RESUMO
A maioria dos estudos de integração de mercados que utiliza a técnica de cointegração com threshold não se preocupa em testar qual o número de regimes de ajustamento de preços é o mais adequado. Neste estudo, utiliza-se um procedimento para determinar o número de regimes estatisticamente indicado para diferentes mercados regionais de carne de frango no Brasil, no período de janeiro de 1998 a junho de 2007. Os resultados mostram que, para um grupo de mercados, o modelo com dois regimes é o mais indicado, enquanto para os demais mercados, o modelo com três regimes é o que melhor se ajusta. Constata-se a presença de significativas barreiras à transmissão de choques de preços entre os mercados, o que provavelmente resulta de custos de transação não desprezíveis na comercialização da carne de frango.
ASSUNTO(S)
integração de mercados cointegração com threshold custos de transação teste de linearidade carne de frango
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