ÍNDICE DE RIESGO SOBERANO UNA ALTERNATIVA A LOS ACTUALES INDICADORES / ÍNDICE DE RISCO SOBERANO: UMA ALTERNATIVA AOS ATUAIS INDICADORES / SOVEREIGN RISK INDEX: AN ALTERNATIVE TO CURRENT INDICATORS
AUTOR(ES)
ROBERTA AQUINO GOMES DE SOUZA
DATA DE PUBLICAÇÃO
2001
RESUMO
EL presente estudio tiene como objetivo construir un modelo que permita la categorización de los factores que generan el concepto de Riesgo Soberano y que defina las variables que lo componen. Para eso, se utilizan conocidos métodos estadísticos como Análisis Factorial y Análisis de Componentes Principales. Como resultado del trabajo se presenta un modelo que es simultáneamente conciso - por el pequeño número de variables que lo componen, en contraposición con el elevado número que es citado en la literatura sobre el tema - y eficiente - una vez que permite montar un Índice de Riesgo Soberano compatíble con los ratings de las principales agencias internacionales y con los retornos de títulos soberanos. Se utilizó el Coeficiente de Correlación de Spearman para comparar el orden de países por el índice propuesto y el orden derivado de los ratings y de los retornos de los títulos.
ASSUNTO(S)
risco soberano classificacao de risco sovereign risk risk rating factor analysis analise fatorial
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