Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência

O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.

• Assuntos:

  • Modelos autorregressivos vetoriais (VAR)
  • Causalidade de Granger
  • Identificação