Forecasting Quarterly Brazilian Gdp Growth Rate With Linear and Nonlinear Diffusion Index Models / Forecasting Quarterly Brazilian Gdp Growth Rate With Linear and Nonlinear Diffusion Index Models
AUTOR(ES)
Roberto Tatiwa Ferreira
DATA DE PUBLICAÇÃO
2005
RESUMO
Esta Tese estuda modelos lineares e nÃo lineares de Ãndices de difusÃo para prever, em um perÃodo à frente, a taxa de crescimento trimestral do PIB brasileiro. Os modelos de Ãndice de difusÃo assemelham-se aos modelos de fatores dinÃmicos. Estes fatores sÃo variÃveis nÃo observÃveis e representam uma caracterÃstica em comum Ãs variÃveis explicativas, permitindo a reduÃÃo significativa do nÃmero dessas no modelo economÃtrico proposto para atender o objetivo principal deste trabalho. AlÃm de parcimoniosos, os modelos utilizados nesta Tese se propÃem a capitar as fases de recessÃo e expansÃo econÃmica, atravÃs de modelos nÃo lineares do tipo Threshold Effect e Markov-Switching, servindo o primeiro destes dois para testar a hipÃtese de que existe nÃo linearidades na variÃvel sob estudo.
ASSUNTO(S)
ACESSO AO ARTIGO
http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1294Documentos Relacionados
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