Estimação de escores binomiais correlacionados: uma aplicação em Credit Scoring

AUTOR(ES)

Victor Hugo Delvalle Souza

DATA DE PUBLICAÇÃO

2008

RESUMO

Em grande parte das modelagens na área de risco de crédito, o modelo mais utilizado é o credit scoring, e como técnica estatística principal a regressão logistica binária, utilizada para decidir se um cliente é bom ou mau pagador. Neste trabalho propomos uma metodologia alternativa, onde a estimativa é feita diretamente nos escores dos clientes, com issa a resposta segue uma distribuição binomial. Nessa modelagem incluimos ainda a estimativa conjunta dos escores de vários produtos utilizados pelos clientes, levando em consideração a correlação existente entre estes escores.

ASSUNTO(S)

modelos lineares generalizados regressão logística estatistica equações de estimação generalizadas funções de estimação análise de regressão customer score

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