EstimaÃÃo dos parÃmetros de um cÃrculo para modelos heteroscedÃsticos de regressÃo
AUTOR(ES)
Francisco Eduardo Romero Morales
DATA DE PUBLICAÇÃO
2006
RESUMO
TÃcnicas clÃssicas de regressÃo linear assumem que os erros, que representam a componente aleatÃria do modelo, tÃm variÃncia constante, ou seja, assumem homoscedasticidade. Esta à uma suposiÃÃo bastante forte e, em grande parte dos problemas prÃticos, pouco razoÃvel. Um estimador consistente da matriz de variÃncias e covariÃncias do estimador do vetor de parÃmetros foi proposto por Halbert White e à conhecido como HC0. Algumas formas alternativas deste estimador foram propostas na literatura, dentre as quais destacam-se HC1, HC2, HC3 e HC4. Os estimadores HCâs usam os quadrados dos resÂıduos irrestritos; nÃs apresentamos tambÃm variantes que usam os quadrados dos resÃduos restritos, denotadas por HCR0, HCR1, HCR2, HCR3 e HCR4. O objetivo da presente dissertaÃÃo Ã, atravÃs de uso de mÃtodos numÃricos, estudar o comportamento, sob heteroscedasticiadade, de inferÃncia sobre os parÃmetros de um cÃrculo mediante um modelo de regressÃo e mediante o uso dos estimadores consistentes da matriz de variÃncia e covariÃncias do estimador do vetor de parÃmetros de regressÃo
ASSUNTO(S)
estatÃstica heteroscedasticidade - dados circulares estatistica modelos de regressÃo
