CorreÃÃo de Bartlett nos modelos nÃo-lineares simÃtricos heteroscedÃsticos

AUTOR(ES)

CÃcero Carlos Ramos de Brito

DATA DE PUBLICAÇÃO

2009

RESUMO

In this work, we treated of refinement of tests of hypotheses in symmetric nonlinear regression heteroskedastic models with link function any for the location and for the scale parameter. We developed, in matrix form, a Bartlettâs corrections factor to the likelihood ratio statistic in this class of models. We present, in matrix form, closed-form expressions for Bartlett factors for likelihood location

ASSUNTO(S)

bartlett correction estatÃstica da razÃo de verossimilhanÃas likelihood ratio test modelos nÃo-lineares simÃtricos heteroscedÃsticos estatistica correÃÃo de bartlett symmetric nonlinear models

Documentos Relacionados

• AperfeiÃoamento de testes de hipÃteses para modelos nÃo-lineares simÃtricos
• Modelos lineares generalizados simÃtricos heterocedÃsticos
• Testes exatos em modelos heteroscedÃsticos
• DiagnÃstico em modelos simÃtricos de regressÃo
• EstimaÃÃo dos parÃmetros de um cÃrculo para modelos heteroscedÃsticos de regressÃo