Essays on dynamic finance
AUTOR(ES)
Dana, Samy
DATA DE PUBLICAÇÃO
11/06/2008
RESUMO
O primeiro ensaio desenvolve e implementa um modelo de proteção (hedging) dinâmico considerando as chamadas de margem. O segundo ensaio trata-se de uma revisão teórica e de uma análise empírica do impacto do mercado de crédito de carbono europeu, impulsionado pelo Protocolo de Kyoto, no mercado futuro da eletricidade na Europa.
ASSUNTO(S)
mercados financeiros e finanças corporativas dynamic hedging garch multivariado dynamics carbon credit garch multivariado kyoto carbon allowances
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10438/2538Documentos Relacionados
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