Garch Multivariado
Mostrando 1-12 de 19 artigos, teses e dissertações.
-
1. Análise do efeito tamanho na Bovespa
RESUMO O efeito tamanho vem sendo analisado em diversos mercados de ações, utilizando-se diferentes perspectivas. No entanto, existem poucos estudos focados em sua aplicação prática. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo é duplo. Primeiramente, vamos examinar as relações entre os preços e as volatilidades das empresas grandes, médias e pequ
Rev. adm. empres.. Publicado em: 2017-08
-
2. Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados
A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos de investimento que, por sua vez, já contêm po
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2014-04
-
3. O Impacto da Crise de 2008 na Estrutura Temporal de Correlação Condicional da BM&FBovespa
RESUMO Este artigo utiliza uma modelagem BEKK-MGARCH para identificar o comportamento histórico da estrutura temporal de covariância da BM&FBovespa em relação às outras bolsas do continente americano. O objetivo da pesquisa é analisar o impacto da crise de 2008 sobre a coesão da Bolsa brasileira relativamente às demais bolsas da amostra. Para isso, f
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2014-03
-
4. Volatilidade da taxa de câmbio real e taxa de juros no Brasil: evidências de um modelo VAR-GARCH-M para o período 1999-2010
Este trabalho investiga a relação entre a taxa de juros e a volatilidade da taxa de câmbio real efetiva no Brasil. Através de um modelo GARCH multivariado simultâneo, que permite estimar equações para a média e variância em um único estágio, observou-se que não é possível afirmar que a volatilidade da taxa de câmbio real efetiva e a taxa de ju
Econ. Apl.. Publicado em: 2013-09
-
5. Efeito da crise de 2007/2008 na transmissão internacional de volatilidade no mercado de capitais brasileiro
Com a crescente globalização, os mercados financeiros do mundo todo passaram a apresentar maior integração. Tal relacionamento entre mercados possui como implicação um termo que vem atraindo a atenção de profissionais e acadêmicos, a transmissão de volatilidade. Dessa forma, o presente trabalho tem como escopo analisar a transmissão internacional
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre). Publicado em: 2013-08
-
6. Understanding volatility transmission mechanism among the cds markets: Europe & North America versus Brazil & Turkey
Este estudo examina o mecanismo de transmissão de volatilidade do mercado de CDS entre países emergentes e desenvolvidos, usando GARCH multivariado. Como a globalização resultou em uma maior integração entre os mercados financeiros, é importante para os participantes do mercado saber como os choques e a volatilidade são transmitidos entre mercados ao
Econ. Apl.. Publicado em: 2013-03
-
7. Testando o CAPM no mercado acionário brasileiro utilizando GARCH Multivariado entre 1995 e 2012
A pesquisa objetiva testar o CAPM para o mercado de ações brasileiro utilizando o beta estático e o beta dinâmico. A amostra utilizada é composta por 28 ações do índice Ibovespa em vinte de março de 2012 e que foram negociados durante todo o período pesquisado, que vai de 01/01/1995 a 20/03/2012. Foram estimados os betas estáticos e dinâmicos, se
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 30/10/2012
-
8. O efeito contágio da crise do subprime no mercado acionário brasileiro / The contagion effect of subprime crisis on Brazilian stock market
A crescente integração e globalização das finanças, que possibilitaram o aumento da liquidez da economia internacional, foram acompanhadas por cenários instáveis gerados pelas crises financeiras. Estas crises, por sua vez, foram transmitidas, principalmente, para economias emergentes, caracterizadas pela maior fragilidade frente aos movimentos de aver
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 07/02/2012
-
9. Uma avaliação sobre a relação entre os mercados de açúcar crú e petróleo crú
Este trabalho tem como objetivo fazer uma avaliação sobre a correlação entre os preços de açúcar crú e petróleo crú. Até poucos anos atrás, commodities agrícolas e energéticas possuíam uma baixa, ou até mesmo insignificante correlação entre as séries de preços. Este cenário vem se modificando nos últimos anos e este trabalho re-avalia
Publicado em: 11/11/2011
-
10. IMPACTOS DA CRISE DE 2007/2008 NOS MERCADOS DE CAPITAIS LATINO-AMERICANOS / IMPACTS OF THE 2007/2008 CRISIS ON LATIN AMERICAN EQUITY MARKETS
A grande integração dos mercados mundiais potencializou os efeitos de crises financeiras. A crise financeira de 2007/2008, iniciada nos EUA e depois expandida para grande parte do mundo, teve severo impacto em praticamente todos os mercados do mundo, podendo ser comparada à Grande Depressão ocorrida em 1929. Esse evento abriu novamente as discussões a r
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/05/2011
-
11. Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas / Bayesian Networks: a method for evaluation of interdependence and contagion in multivariate time series
This work aims to identify the existence of financial contagion using a metodology of Bayesian networks. Besides Bayesian networks, the analysis of the international marketsinterdependence in times of financial crises, occurred between 1996 and 2009, was modeled using two other techniques - multivariate GARCH models and Copulas models, involving countries in
Publicado em: 2011
-
12. Dinâmica entre os mercados acionários mundiais
Nesta dissertação pretendemos analisar os relacionamentos dos retornos e das volatilidades do mercado acionário brasileiro com os maiores mercados mundiais. Para isso serão utilizadas amostras diárias do período de janeiro de 2006 a dezembro de 2009. Além disso, é analisada também a natureza da volatilidade e sua tendência. Para isso, são usados G
Publicado em: 201005