Controle otimo multicriterio : uma abordagem por programação convexa
AUTOR(ES)
Jose Reginaldo Hughes Carvalho
DATA DE PUBLICAÇÃO
1993
RESUMO
o presente trabalho propõe uma nova abordagem para a solução de problemas de controle multicritérios. Em particular, demonstra-se que se os funcionais são critérios quadráticos agregados a uma determinada Função Valor, a solução do problema consiste, do ponto de vista da teoria de controle, na solução iterativa de equações do tipo Riccati. A solução do chamado Problema de Salukvadze, no qual a função valor associada ao problema representa uma norma lp é obtida como caso particular da abordagem proposta. Relações entre esta nova abordagem e técnicas alternativas existentes na literatura e, em especial, com a estratégia de controle min-max de sistemas dinâmicos são também investigadas. O trabalho inclui experiências numéricas que ilustram o desempenho da abordagem proposta
ASSUNTO(S)
teoria do controle programação convexa
ACESSO AO ARTIGO
http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000062549Documentos Relacionados
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