Algoritmos de pontos interiores e desigualdades matriciais lineares

AUTOR(ES)
DATA DE PUBLICAÇÃO

1996

RESUMO

Esta dissertação é dedicada ao estudo dos mecanismos dos algoritmos de pontos interiores aplicados à resolução de problemas lineares sujeitos a restrições dadas na forma de desigualdades matriciais lineares. Abordam-se tanto aspectos teóricos quanto práticos. De aspecto teórico, encontram-se presentes análises de convergência e complexidade para diversos algoritmos seguidores de trajetória, primais-duais e projetivos, aliados às análises de alguns procedimentos críticos, como a resolução dos problemas de mínimos quadrados e a determinação do passo ótimo, aspectos eminentemente práticos. A título de ilustração, apresenta-se uma série de exemplos de problemas comumente encontrados em programação matemática e, em especial, problemas da área de controle ótimo formulados como LMI

ASSUNTO(S)

programação (matematica) metodos numericos otimização matematica algoritmos

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