Arima
Mostrando 25-36 de 149 artigos, teses e dissertações.
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25. Uma avaliação de métodos de previsão aplicados à grandes quantidades de séries temporais univariadas
A previsão de séries temporais é provavelmente um dos interesses mais primordiais na área de economia e econometria, e a literatura referente a este assunto é extremamente vasta. Devido ao crescimento tecnológico nas últimas décadas, diariamente são geradas e disponibilizadas grandes quantidades de séries temporais; que em um primeiro momento, requ
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 06/12/2012
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26. Modelo de previsão para receita tributária estadual: aplicação da metodologia Box-Jenkins
O presente trabalho objetiva aplicar a metodologia Box-Jenkins, conhecida também como metodologia ARIMA, a fim de construir um modelo de previsão de curto prazo para o imposto estadual (ICMS). Trata-se de um imposto de grande peso relativo nas receitas dos estados no Brasil. Portanto, antecipar precisamente o volume de recursos advindos da principal fonte
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/08/2012
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27. Projeção de inflação no Brasil utilizando dados agregados e desagregados : um teste de poder preditivo por horizonte de tempo
O trabalho tem como objetivo comparar a eficácia das diferentes metodologias de projeção de inflação aplicadas ao Brasil. Serão comparados modelos de projeção que utilizam os dados agregados e desagregados do IPCA em um horizonte de até doze meses à frente. Foi utilizado o IPCA na base mensal, com início em janeiro de 1996 e fim em março de 2012.
Publicado em: 14/08/2012
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28. EFEITOS DA SAZONALIDADE NA OCUPAÃÃO DE LEITOS EM UM HOSPITAL FILANTRÃPICO DO MUNICÃPIO DE FORTALEZA-CE / SEASONAL EFFECTS OF THE OCCUPATION OF BEDS IN A HOSPITAL Philanthropic THE CITY OF FORTRESS-EC FORTRESS in 2012
As unidades hospitalares utilizam diversas ferramentas que auxiliam na gestÃo. Um desses indicadores à a taxa de ocupaÃÃo hospitalar que mede a relaÃÃo entre o nÃmero de pacientesdia e o nÃmero de leitos-dia durante determinado perÃodo. Compreender o comportamento da taxa de ocupaÃÃo hospitalar identificando suas tendÃncias e sazonalidades à o o
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/03/2012
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29. Intervalos de previsão em modelos ARFIMA utilizando a metodologia Bootstrap
Os métodos tradicionais de construção de intervalos de previsão para séries temporais assumem que os parâmetros do modelo são conhecidos e os erros normais. Quando estas suposições não são verdadeiras, o intervalo de previsão possui cobertura abaixo da nominal. Este trabalho propõe a utilização da metodologia bootstrap para construir intervalo
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/02/2012
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30. Modelos univariados de séries temporais para previsão das temperaturas médias mensais de Erechim, RS
Este trabalho apresenta uma análise de séries temporais dos dados de temperatura mínima e temperatura máxima mensal da cidade de Erechim, RS; apresenta-se uma comparação de duas classes de modelos tradicionais de previsão, nomeadamente: modelos da classe ARIMA e modelos de alisamento exponencial. Na classe de modelos ARIMA foram selecionados, utilizan
Rev. bras. eng. agríc. ambient.. Publicado em: 2012-12
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31. Aplicação do CF@R e de cenários de stress no gerenciamento de riscos corporativos
O presente estudo compara dois métodos para estimação do fluxo de caixa em risco (CF@R), a saber: o modelo autorregressivo integrado com médias móveis (ARIMA) e o método de vetores autorregressivos com mecanismo de correção de erros (VAR/VECM) com variáveis exógenas, ambos aplicados ao contexto do setor elétrico brasileiro. O artigo contribui com
Estud. Econ.. Publicado em: 2012-09
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32. Modelagem de previsão de navegabilidade em rios da Amazônia: ferramenta web de suporte aos usuários do transporte aquaviário
Na Amazônia observou-se nas últimas décadas crescimento de registros de impactos sociais, econômicos e ambientais provocados pela redução abrupta dos níveis dos rios. Os eventos de seca na região nos anos de 2010 e 2005 resultaram em graves problemas. Em 25/10/2010 o Rio Negro Atingiu a cota mínima de 13,63 metros, 1 cm menor do que a maior registra
J. Transp. Lit.. Publicado em: 2012-09
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33. Modelagem da vazão anual de seis rios do norte do México
O objetivo geral deste trabalho foi a modelagem da variabilidade da vazão de rios para melhorar a gestão convencional das águas dos rios subtropicais do norte do México. Este artigo abordou as seguintes hipóteses: a) tendências das vazões do rio, padrões e ciclos podem ser detectados com base em registros de dados simulados e de instrumentos, e b) va
Rev. Ambient. Água. Publicado em: 2012-03
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34. Previsão do índice bovespa por meio de redes neurais artificiais: uma análise comparada aos métodos tradicionais de séries de tempo
Nas organizações, a previsão constitui a base para a tomada de decisões estratégicas, táticas e operacionais. Na economia financeira, diversas técnicas têm sido usadas a fim de prever o comportamento de ativos no decorrer das últimas décadas. Assim, existem diversos métodos para auxiliar na tarefa de previsão de séries temporais, entretanto, té
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/12/2011
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35. Modelagem de redes de computadores por métodos estatísticos / Modeling of computer networks by statistical methods
A sociedade atual é dependente das Redes de Computadores para seu cotidiano e, portanto, mantê-las em boas condições de operação é essencial. Reagir aos problemas é uma estratégia que implica em degradação ou interrupção da rede e incorre geralmente em altos custos. é preferível detectar antecipadamente os problemas e corrigi-los proativamente
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 09/12/2011
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36. O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras / The impact of Hursts window on the preview of financial time series
Sabe-se que, na literatura, existem muitos modelos para se fazer previsão para séries temporais financeiras. Sabe-se também que não há um modelo perfeito e que os mais utilizados atualmente são os modelos de redes neurais recorrentes e os da família GARCH. Referências internacionais apontam que existe uma técnica de medição de uma janela temporal
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 31/10/2011