Acoes Financas Precos
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13. Os preços nominais das ações de empresas brasileiras são relevantes?
Este trabalho tem como objetivo analisar a evolução dos preços nominais de ações de empresas brasileiras listadas e verificar se o nominal price puzzle ocorre no mercado acionário brasileiro. Constatou-se que os preços nominais da amostra de ações não vêm acompanhando a evolução positiva do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) d
Publicado em: 20/04/2010
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14. O efeito manada nos fundos de investimento no Brasil : um teste em finanças comportamentais
Utilizando-se de uma amostra de movimentações diárias de fundos de investimento em ações, multimercados e renda fixa no Brasil, por meio de uma metodologia baseada na direção das captações líquidas de um grande número de fundos de investimento, agregados em grupos de investidores de acordo com o porte médio de seu investimento (ricos e pobres), f
Publicado em: 11/03/2010
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15. A oferta de trade credit pelas empresas brasileiras de capital aberto
O objetivo deste trabalho é testar os determinantes da oferta de trade credit por companhias brasileiras de capital aberto, no período entre os anos de 2005 e 2008. Estudos internacionais, teóricos e empíricos, documentam que os principais determinantes são o tamanho e nível de endividamento das firmas, ambos indicando a disponibilidade de recursos nas
Publicado em: 10/02/2010
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16. O mercado de aluguel de títulos e sua relação com os movimentos dos preços de ações no mercado à vista
Esse trabalho investigou a existência de uma relação entre dados do mercado de aluguel de títulos e os movimentos de preço das ações no mercado à vista. Foi realizada uma análise de correlação entre a variação das taxas de aluguel e a variação dos preços de ações, com descasamento de -30 a +30 dias. Além disso, com a mesma amostra de 10 a�
Publicado em: 2010
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17. Integração entre abordagens qualitativa e quantitativa para a mitigação do risco operacional : estudo no Banco Central do Brasil
Em virtude da variedade de transformações que o setor de serviços tem experimentado, devido às novas tendências da concorrência nacional e mundial, empresas do segmento de comércio têm se esforçado no sentido de adotar estratégias para garantir a sobrevivência no mercado. Uma solução para enfrentamento da concorrência em mercados onde empresas
Publicado em: 2010
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18. IPO's : uma análise do comportamento dos preços de ações
O presente estudo tem por objetivo fazer uma análise sobre o comportamento de curto prazo dos preços de ações dos IPO’s realizados durante o primeiro semestre de 2007 no mercado acionário brasileiro. Através de pesquisas em dados secundários, pretendeu-se verificar o porquê das cotações de ações de companhias recentemente listadas na Bovespa ap
Publicado em: 2010
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19. Análise do modelo de valor presente entre preços das ações e dividendos para o mercado financeiro no Brasil: evidência baseada nos dados em painel dinâmico
A Hipótese de Eficiência de Mercado tem sido a proposição central das finanças durante muitos anos, com o desenvolvimento de razões teóricas poderosas explicando porque a hipótese deveria permanecer. A partir da década de 30, destacam-se os primeiros trabalhos relacionados à análise de títulos, surgindo a idéia de que o valor fundamental de qual
Publicado em: 2010
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20. Bolhas especulativas no mercado de ações : uma abordagem das finanças comportamentais
Episódios de grandes flutuações nos preços dos ativos nos mercados têm atraído a atenção de economistas há muito tempo. Apesar de muitos acadêmicos e analistas terem estudado questões relacionadas às bolhas em ativos financeiros, ainda há pouco consenso sobre o surgimento e até mesmo a ocorrência de tais fenômenos. A Hipótese dos Mercados Ef
Publicado em: 2010
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21. ÍNDICE DE SENTIMENTO DO MERCADO ACIONÁRIO NO BRASIL E TAXA DE RETORNO DAS AÇÕES EM PERÍODOS SUBSEQÜENTES: UM ESTUDO EMPÍRICO / SENTIMENT INDEX IN THE BRAZILIAN MARKET AND STOCK RETURNS IN SUBSEQUENT PERIODS: AN EMPIRICAL STUDY
A teoria clássica de finanças considera que os investidores racionais são capazes de arbitrar ou desfazer distorções provocadas por investidores menos racionais ou providos de sentimento. Entretanto, distorções persistentes nos preços de ativos de mercado levam a crer que há limites à arbitragem. Novos modelos visam a entender como fatores comporta
Publicado em: 2010
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22. Estudo da inter-relação entre os preços de ações bancárias da América Latina, Estados Unidos e Europa
O trabalho estuda a inter-relação entre preços de ações bancárias da América Latina, Estados Unidos e Europa durante o período compreendido entre janeiro de 2000 até final de junho de 2008. De um modo geral o estudo busca evidências sobre a existência de relações de equilíbrio de longo prazo entre as séries de preços utilizando análises de c
Publicado em: 28/01/2009
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23. Modelo de razão de hedge ótima e percepção subjetiva de risco nos mercados futuros / Optimal hedge ratio model and subjective risk perception in the futures markets
O objetivo deste trabalho foi investigar motivos pelos quais os produtores brasileiros de boi gordo e milho fazem relativamente pouco uso dos mercados futuros como ferramenta de gerenciamento de risco de preços. Duas abordagens diferentes foram apresentadas na pesquisa. Para o mercado de boi gordo, onde a presença de hedgers parece ser maior, um modelo de
Publicado em: 2009
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24. Análise do impacto de eventos relacionados à responsabilidade socioambiental no desempenho das ações de empresas do setor de petróleo / Analysis of environmental and social responsibility events and their impact in petroleum companies performance
Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo de eventos, em que o evento analisado está associado a um impacto socioambiental causado por empresas do setor de petróleo. A partir disso, é possível testar a hipótese de eficiência de mercados em sua forma semiforte associada à possível penalização das empresas envolvidas em tais eventos seja por
Publicado em: 2009