Estudo da inter-relação entre os preços de ações bancárias da América Latina, Estados Unidos e Europa
AUTOR(ES)
Marinovic, Alan
DATA DE PUBLICAÇÃO
28/01/2009
RESUMO
O trabalho estuda a inter-relação entre preços de ações bancárias da América Latina, Estados Unidos e Europa durante o período compreendido entre janeiro de 2000 até final de junho de 2008. De um modo geral o estudo busca evidências sobre a existência de relações de equilíbrio de longo prazo entre as séries de preços utilizando análises de cointegração, testes de causalidade e funções de impulso resposta. Os resultados empíricos apontam para a existência de relações de equilíbrio de longo prazo entre as séries de preços, e para a existência de contágio especialmente de choques oriundos do mercado Norte Americano. Cabe ressaltar que o efeito de choques se mostra mais pronunciado após 2007, período compreendido pela crise do subprime.
ASSUNTO(S)
finanças função impulso resposta ações de bancos testes de causalidade cointegração
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10438/2619Documentos Relacionados
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