RESTRICTED KALMAN FILTERING: THEORY, METHODS AND APPLICATIONS / FILTRO DE KALMAN RESTRITO: TEORIA, MÉTODOS E APLICAÇÕES
AUTOR(ES)
ADRIAN HERINGER PIZZINGA
DATA DE PUBLICAÇÃO
2008
RESUMO
Nesta Tese, eu me concentro em desenvolvimentos sobre o filtro de Kalman sujeito a restrições lineares gerais. Há essencialmente três tipos de contribuições: (i) provas alternativas para resultados previamente estabelecidos na literatura sobre o filtro de Kalman com restrições; (ii) resultados que presumidamente destacam aspectos teóricos e metodológicos para modelagens em espaço de estado sob restrições; e (iii) aplicações que parecem ser inéditas até então em finanças (análise de investimentos) e em macroeconomia, nas quais os métodos propostos são ilustrados e avaliados. No final, eu sugiro algumas extensões adicionais sobre o tema, as quais, novamente, dividem-se em teoria, métodos e aplicações.
ASSUNTO(S)
filtro de kalman restricoes lineares espaco de estado kalman filter linear restrictions state space
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