Volatilidade
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37. Para-formal commerce: a cartography of public space in the Brazil-Uruguay border
Resumo O artigo apresenta os resultados da experiência de pesquisa realizada entre os anos de 2014 e 2017 em seis cidades-gêmeas da fronteira Brasil-Uruguai, com o objetivo de identificar e analisar as cenas comerciais para-formais que ocupam os espaços públicos na contemporaneidade, bem como contribuir com futuros projetos de intervenção. Com base na
urbe, Rev. Bras. Gest. Urbana. Publicado em: 21/02/2019
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38. A Real Options Model with Games Applied to the Rio de Janeiro Residential Real Estate Market
Resumo Objetivo: Determinar a estratégia ótima de investimento em equilíbrio de Nash para o mercado imobiliário residencial do Rio de Janeiro, considerando a incerteza na demanda por imóveis e o número de concorrentes ativos no mercado. Metodologia: Foi desenvolvido um modelo de jogos de opções reais. Os parâmetros do modelo foram estimados com fe
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2019-01
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39. LIBERALIZAÇÃO FINANCEIRA E DESEMPENHO MACROECONÔMICO BRASILEIRO: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS A PARTIR DO MODELO VEC
RESUMO Este artigo avalia a relação entre liberalização financeira externa - tanto abertura quanto integração financeira - e desempenho macroeconômico da economia brasileira a partir da estimação de um modelo baseado em vetores autorregressivos com correção de erros (VEC). Como contribuição potencialmente original, foi encontrada a precedência,
Rev. econ. contemp.. Publicado em: 17/12/2018
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40. Análise e previsão demográfica utilizando matrizes de crescimento e distribuição populacional intermunicipal
Resumo Entre os desafios para a área de projeções demográficas estão a volatilidade do componente migratório – fundamental para a projeção de pequenas áreas –, a compatibilização entre projeções de pequenas e grandes áreas de forma consistente e a mensuração e inclusão da incerteza em cenários futuros de crescimento demográfico. O pres
Rev. bras. estud. popul.. Publicado em: 03/12/2018
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41. Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH
RESUMO O estudo busca avaliar como os períodos after-market e pré-abertura impactam a estimação da volatilidade condicional de um dia à frente. A volatilidade tem bastante destaque nos estudos de finanças, pois é parâmetro fundamental na precificação de derivativos, gestão de portfólios e de risco. Os resultados são relevantes para que agentes d
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 01/11/2018
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42. Interdependência e assimetrias: ADRs da América Latina e mercados desenvolvidos
RESUMO O mercado de ADRs apresentou uma importância crescente nas últimas décadas, especialmente para companhias sediadas em países emergentes, como os da América Latina. Neste contexto, neste estudo buscou-se detectar e mensurar o fenômeno da interdependência, englobando os transbordamentos de retornos e de volatilidade e suas assimetrias entre os AD
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2018-07
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43. AVALIAÇÃO DO REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO NOS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA ENTRE 2001 E 2014
RESUMO Este artigo tem como objetivo avaliar o desempenho das políticas monetária do regime de metas de inflação nos países de América Latina entre 2001 e 2014, com séries mensais. Para isso, empregou-se um modelo VEC (vetor de correção de erro) com o intuito de analisar a função de longo prazo e da função impulso-resposta. Os resultados apontar
Rev. econ. contemp.. Publicado em: 25/06/2018
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44. Value-at-Risk (VaR) Real brasileiro e moedas de mercados emergentes e em desenvolvimento
Resumo A globalização tem sido responsável pela elevação da exposição de empresas e países a riscos relativos a fatores cambiais. A literatura tem abordado a questão da volatilidade da moeda em países emergentes e desenvolvidos sem um consenso sobre tal dinâmica, bem como são escassos os estudos que estimam e situam o risco do real brasileiro.
Gest. Prod.. Publicado em: 18/06/2018
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45. DETERMINANTES INDIVIDUAIS E DE CONTEXTO DA SIMPATIA PARTIDÁRIA NA AMÉRICA LATINA
O contexto político latino-americano é marcado pela recorrência de frágeis vínculos programáticos e ideológicos entre eleitores e partidos, além de acentuada volatilidade eleitoral e níveis decrescentes de confiança política. A despeito desse cenário, os partidos continuam centrais ao funcionamento das democracias na região, assim como em regime
Rev. bras. Ci. Soc.. Publicado em: 16/04/2018
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46. Determinação da taxa de câmbio e as falhas da teoria monetária convencional
RESUMO Os países em desenvolvimento geralmente precisam de flexibilidade e um número suficiente de instrumentos para prevenir a volatilidade excessiva. A evidência não apoia a crença ortodoxa de que o desempenho dos mercados financeiros internacionais flutuantes ajustará as taxas de câmbio ao seu “equilíbrio”. Na realidade, as taxas de câmbio so
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 18/03/2018
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47. PESSIMISMO E INCERTEZA DAS NOTÍCIAS E O COMPORTAMENTO DOS INVESTIDORES NO BRASIL
RESUMO Investidores formam suas expectativas sobre os fluxos de caixa futuros das empresas considerando as informações quantitativas e qualitativas a que têm acesso. O entendimento de como os preços de mercado incorporam as informações qualitativas divulgadas pela mídia, especialmente em um mercado com menor nível de eficiência como o Brasil, ajuda
Rev. adm. empres.. Publicado em: 2018-03
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48. Persistência de volatilidade e efeito de inventário nos mercados de futuros de grãos: evidência de um modelo recursivo
Resumo Neste artigo, os autores procuraram investigar a persistência da volatilidade e inventory effect nos mercados futuros de grãos no período entre 1959 e 2014. A inovação do estudo consistiu na aplicação de um modelo de volatilidade recursivo TARCH(1,1) com rolagem das estimativas a partir de uma janela de tempo de quatro anos. Os resultados apont
Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2017-12