Volatilidade Cafa Garch Value At Risk Risco
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1. Value-at-Risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diÃrios em mercados futuros de cafà / Value at risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diÃrios em mercados futuros de cafÃ.
A utilizaÃÃo dos derivativos como instrumento de proteÃÃo de risco tem sido uma estratÃgia muito utilizada no mercado de commodities. Entretanto, estes mercados podem nÃo somente reduzir os riscos de variaÃÃo de preÃos dos produtos negociados a futuros, mas, gerar novos fatores de riscos para os players. Estes novos fatores de risco estÃo relaciona
Publicado em: 2002