Vetores Autoregressivos
Mostrando 13-24 de 41 artigos, teses e dissertações.
-
13. Interação entre as políticas fiscal e monetária brasileiras no período pós-Plano Real: uma análise de causalidade com aplicação do modelo VAR
Este estudo consiste numa análise das relações de causalidade existentes entre algumas das principais variáveis de políticas fiscal e monetária brasileiras no período pós-Plano Real (1995-2008), concentrando-se na identificação dos impactos que cada uma das variáveis exerceu sobre a determinação da trajetória temporal das demais. Buscou-se, ini
Publicado em: 2010
-
14. Repasse cambial reverso: uma avaliação sobre a relação entre taxa de câmbio e IPCA no Brasil (1999-2007) / "Reverse" exchange rate pass-through: an evaluation of the relationship between exchange rate and IPCA in Brazil (1999-2007)
A presente dissertação discute o repasse cambial para o IPCA na economia brasileira durante o período compreendido entre janeiro de 1999 e dezembro de 2007. A ampla maioria dos trabalhos que versam sobre este tema aborda a redução do repasse após a adoção do regime de metas de inflação e/ou tem como único foco o impacto das desvalorizações cambi
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 18/02/2009
-
15. Modelagem do processo de análise fundamentalista de uma empresa com utilização de vetores autoregressivos
O presente estudo busca projetar o retorno e o preço da ação de uma empresa através da simulação de um processo de Análise Fundamentalista baseado em um modelo econométrico de Vetores Autoregressivos (VAR). Para isso, procurou-se definir indicadores relevantes e especificar um modelo VAR adequado à simulação da análise fundamentalista da Sadia S/
Publicado em: 2009
-
16. COUNTRY ANALYSIS OF THE EFFECTS OF INTRODUCING MACROECONOMIC INFORMATION TO YIELD CURVE FORECASTS / ANÁLISE CROSS-COUNTRY DO IMPACTO DA INCORPORAÇÃO DE INFORMAÇÃO MACROECONÔMICA NA PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS
No Brasil e no mundo, grande parte das carteiras de investimento das seguradoras e entidades de previdência complementar é composta por títulos emitidos por governos. Sendo assim, os retornos destes papéis respondem por parte relevante da rentabilidade destas carteiras. Este trabalho tem como finalidade a análise do impacto da incorporação de informa�
Publicado em: 2009
-
17. BiocombustÃveis e culturas alimentares : um estudo da relaÃÃo de causalidade entre os preÃos do aÃÃcar, do etanol e do petrÃleo no Brasil
Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto do crescimento do preÃo de etanol no preÃo do aÃÃcar. Para tanto, utiliza-se a metodologia de Vetores Autoregressivos para identificar a relaÃÃo de causalidade entre os preÃos do etanol e do aÃÃcar. A expansÃo do etanol no Brasil à resultado de um aumento da demanda internacional pela commodity de
Publicado em: 2009
-
18. A relação dinâmica entre o índice de preços de ações e a taxa de câmbio: um estudo econométrico para o Brasil 2009 / The dynamic relationship between the index of stock prices and exchange rates: an econometric study for Brazil 2009
Desde a criação do Plano Real, em 1994, o Brasil tem se destacado pela preocupação em melhorar seus fundamentos econômicos, focando o controle da inflação e a estabilidade da moeda. Nesse contexto, o interesse de investidores estrangeiros no país é crescente, tanto em investimentos diretos em infra-estrutura como em ativos financeiros. Esse trabalho
Publicado em: 2009
-
19. Fatores macroeconômicos e a eficiência informacional no no mercado acionário brasileiro: uma abordagem por meio de vetores auto-regressivos.
Este estudo tem como propósito testar a eficiência informacional no mercado acionário brasileiro, através do comportamento de curto e longo prazo entre variáveis macroeconômicas, representadas por taxa de câmbio, taxa de juros, inflação, risco país, atividade econômica e oferta monetária, em comparação ao Índice da Bolsa de Valores de São Pau
Publicado em: 2009
-
20. Gestão cambial e de fluxos de capitais em economias emergentes : três ensaios sobre a experiência recente do Brasil
Esta tese consiste de uma introdução geral e três ensaios independentes, mas inter-relacionados. O capítulo 2 aborda o tema da liberalização financeira no âmbito das economias emergentes, enfocando sua ligação com o crescimento econômico no Brasil. Com base em um modelo de vetores auto-regressivos (VAR), argumenta-se que as conexões entre liberali
Publicado em: 2009
-
21. Efeitos regionais da política monetária no Brasil: impactos e transbordamentos espaciais
Neste artigo propõe-se estimar os impactos da política monetária na atividade dos estados do Brasil, e analisar as diferenças nos efeitos. Baseandose em um modelo Estrutural Espacial de Vetores Auto-Regressivos (SVAR), e utilizando técnicas da econometria espacial, torna-se possível incorporar séries de todos os estados em um mesmo sistema e ainda ass
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2008-03
-
22. The monetary transmission mechanism in Brazil: evidence from a var analysis
Esse artigo analisa o canal juros do mecanismo de transmissão monetária sobre o produto, preços e taxa de câmbio na economia brasileira dos anos 90 através dos efeitos de uma redução inesperada na taxa básica de juros em um sistema de vetores auto-regressivos. Os principais resultados obtidos são: a) um choque monetário afeta imediatamente a ativid
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2008-03
-
23. Monetary and exchange rate shocks under floating exchange regimes in the Mercosur member countries / Choques monetários e cambiais sob regimes de câmbio flutuante nos países membros do Mercosul
Esta tese analisa o comportamento das economias dos quatro países membros do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) sob o funcionamento de regimes de câmbio flutuante, que substituíram os regimes de câmbio mais rígidos a partir do final da década de 1990. O objetivo consiste em verificar se, sob regimes de câmbio flutuante, há sinais de con
Publicado em: 2008
-
24. Os determinantes do investimento privado na economia brasileira : 1955-2003
Esta dissertação apresenta um teste empírico sobre os determinantes do investimento privado no Brasil entre 1955 e 2003. Inicialmente é realizada a análise teórica da função investimento nas escolas do pensamento neoclássica, keynesiana, marxista e kaleckiana. Num segundo momento, é estudada a trajetória de crescimento da economia brasileira, a qu
Publicado em: 2008