Vetor De Correcao De Erros
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13. Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil : fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo
O trabalho tem como objetivo analisar a relação entre consumo e renda agregados das famílias no Brasil para os últimos 60 anos. Para realizar esta análise, foi utilizado a metodologia econométrica construída por Bierens e Martins (2010), que consiste na estimação de Vetor Autoregressivo com Mecanismo de Correção de Erros (VECM) similar ao modelo p
Publicado em: 21/06/2011
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14. Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil : fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo
A pesquisa teve como objetivo analisar a relação entre consumo e renda agregados das famílias no Brasil para os últimos 60 anos. Para realizar esta análise, foi utilizado a metodologia econométrica sugerida por Bierens e Martins (2010), que consiste na estimação de Vetor Autoregressivo com Mecanismo de Correção de Erros (VECM) similar ao modelo pro
Publicado em: 08/02/2011
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15. Integração espacial dos estados produtores de açúcar no Brasil e o mercado internacional / Spatial integration in the Brazilian sugar supply market and the international one
Este estudo analisou a integração do mercado produtor de açúcar nacional e deste com o mercado internacional, estimando sua extensão, padrão e grau. Na análise, foram utilizadas séries de preços das praças de referência dos cinco estados maiores produtores de açúcar no País: São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Alagoas e Pernambuco; para o mercad
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 17/12/2010
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16. Metodologia para depuração off-line de parâmetros série e shunt de linhas de transmissão através de diversas amostras de medidas / Methodology for off-line validation of transmission line parameters via several measurement snapshots
Neste trabalho propõe-se uma metodologia off-line, prática e eficiente, para detectar, identificar e corrigir erros em parâmetros série e shunt de linhas de transmissão. As linhas de transmissão, ou ramos do modelo barra-ramo, suspeitas de estarem com EPs são identificadas através do Índice de Suspeita (IS). O IS de um ramo é a relação entre o n�
Publicado em: 2010
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17. Modelagem do processo de análise fundamentalista de uma empresa com utilização de vetores autoregressivos
O presente estudo busca projetar o retorno e o preço da ação de uma empresa através da simulação de um processo de Análise Fundamentalista baseado em um modelo econométrico de Vetores Autoregressivos (VAR). Para isso, procurou-se definir indicadores relevantes e especificar um modelo VAR adequado à simulação da análise fundamentalista da Sadia S/
Publicado em: 2009
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18. Polítixa monetária e o canal de crédito bancário : verificação da existência do canal de crédito no Brasil no período de janeiro 2000 a março 2000
O objetivo desse trabalho é verificar evidências empíricas do canal de crédito como transmissor da política monetária no Brasil no período de janeiro de 2000 a março de 2007. A metodologia utilizada baseou-se na relação entre as séries temporais agregadas de variáveis de política monetária, mercado de crédito, mercado monetário e inflação.
Publicado em: 03/03/2008
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19. Exportações e crescimento: um teste de causalidade para o caso chileno
O presente trabalho busca investigar o impacto das exportações no crescimento econômico chileno a partir da recuperação da crise da dívida em meados dos anos 1980. A análise desenvolvida deu-se em torno de três polêmicas principais: a causalidade entre comércio exterior, particularmente as exportações, e crescimento econômico, o papel da diversi
Publicado em: 2008
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20. Cointegração e Price Discovery do Risco Soberano Brasileiro
A lei do preço único afirma que o mesmo ativo negociado em diferentes mercados deve apresentar preços equivalentes. Este trabalho busca verificar se o risco de crédito soberano brasileiro negociado no mercado internacional é precificado de forma semelhante tanto nos tradicionais mercados de títulos quanto no novo e crescente mercado de derivativos de c
Publicado em: 20/04/2007
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21. Fatores condicionantes da produtividade agrícola no Brasil no período de 1970 a 2005: uma abordagem neoclássica
Esta tese constata que a agricultura brasileira apresentou ganhos de produtividade ao longo das décadas de 1970, 1980, 1990 e nos primeiros anos da década de 2000 em decorrência da utilização de fatores como crédito agrícola, pesquisa, maior número de tratores, fertilizantes, corretivos e defensivos agrícolas. Desse modo, procura-se analisar e mensu
Publicado em: 2007
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22. Mudança de regime markoviano : uma aplicação a séries econômicas brasileiras
Os modelos não lineares de séries de tempo são aqui utilizados para verificar diferentes problemas de natureza macroeconômica nas variáveis brasileiras. Em relação ao comércio exterior, é estimado um mecanismo de correção de erros para a demanda de importações e os regimes caracterizados pelo modelo coincidem com os movimentos históricos. Para
Publicado em: 2007
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23. O USO DE MÁQUINA DE SUPORTE VETORIAL PARA REGRESSÃO (SVR) NA ESTIMAÇÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS DO BRASIL / THE USE OF SUPPORT VECTOR REGRESSION (SVR) IN ESTIMATING THE BRAZILIAN TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES
Nessa dissertação um novo método para previsão da Estrutura a Termo da Taxa de Juros Brasileira - ETTJ brasileira - conhecido como Máquina de Suporte Vetorial para Regressão é investigado, comparando-o com os métodos tradicionais, tais como modelos VAR (Vetor Auto- regressivo) e ECM (Modelos de Correção de Erros). Utiliza-se além dos retornos de t
Publicado em: 2007
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24. The dynamics of farm milk price formation in Brazil / A dinâmica da formação do preço do leite no Brasil
O setor lácteo é um dos maiores setores da economia agrícola do País. Entretanto, este setor tem sofrido significativas mudanças no período pós-liberalização. Por isso, é importante saber quais mudanças ocorreram na integração espacial do mercado e na formação do preço do leite no nível de produtor. Este problema é importante para o desenvo
Publicado em: 2007