Vector Autoregression
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1. Taxa de câmbio e exportações líquidas: uma análise para os estados brasileiros
Resumo Este artigo analisa os impactos de curto e de longo prazo das desvalorizações cambiais sobre as exportações líquidas totais, de básicos e de industrializados para um painel de estados brasileiros a partir da aplicação de modelos Panel Vector Autoregression (PVAR), para testar a ocorrência do fenômeno da curva J, e do Panel Dynamic Ordinary L
Nova econ.. Publicado em: 2020-01
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2. O choque nos preços das commodities e a economia brasileira nos anos 2000
RESUMO O presente trabalho avalia os impactos macroeconômicos da queda nos preços das commodities na economia brasileira ao longo dos anos 2000. Por meio da aplicação de dois métodos estatísticos complementares - os modelos Markov Switching Dynamic Regression e Vetoriais Autorregressivos (VAR) - foi possível estimar que 1/3 da desaceleração econômi
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 02/09/2019
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3. O crédito imobiliário no Brasil e sua relação com a política monetária
Este estudo tem como objetivo analisar os determinantes da demanda por crédito imobiliário no Brasil assim como verificar o efeito dinâmico que um choque de política monetária sobre este. Com base no modelo com mudança de regime tipo Markov Switching, estimamos tal função de demanda usando dados mensais agregados de jan/03 a set/12. Os resultados ace
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2013-12
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4. The impact of OFDI on economic growth countries. An econometric approach using panel data and time-series evidence
The thesis at hand adds to the existing literature by investigating the relationship between economic growth and outward foreign direct investments (OFDI) on a set of 16 emerging countries. Two different econometric techniques are employed: a panel data regression analysis and a time-series causality analysis. Results from the regression analysis indicate a
Publicado em: 20/12/2012
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5. Proposta de um método para a análise dos efeitos das atividades de marketing e alocação de recursos em um ambiente multicanal / A method for analyzing the effects of marketing activities and allocating marketing resources in a multichannel environment
A compreensão dos efeitos das atividades de marketing nas vendas de produtos de consumo em um ambiente multicanal é de fundamental importância para acadêmicos e executivos. As decisões sobre as variáveis controláveis de marketing para as marcas de consumo nos mercados considerados emergentes, como o Brasil, são desafiadoras porque, no contexto do var
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 05/10/2012
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6. Monetary policy and the cross-section of stock returns: a FAVAR approach
We use a factor-augmented vector autoregression (FAVAR) to estimate the impact of monetary policy shocks on the cross-section of stock returns. Our FAVAR combines unobserved factors extracted from a large set of nancial and macroeconomic indicators with the Federal Funds rate. We nd that monetary policy shocks have heterogeneous e ects on the crosssection
Publicado em: 28/05/2012
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7. Ensaios econométricos sobre política fiscal no Brasil
O presente artigo apresenta um estudo econométrico da política fiscal brasileira com o objetivo de avaliar, no período que se estende de 2001 a 2010 utilizando dados mensais, como os diferentes componentes da política fiscal respondem à dinâmica do produto. Primeiramente é feito a identificação e a análise dos componentes da política: impulso fisc
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
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8. CARRY TRADE AND INTEREST RATE DIFFERENTIAL: EMPIRICAL ANALYSIS IN BRAZIL / CARRY TRADE E DIFERENCIAL DE JUROS: ANÁLISE EMPÍRICA NO BRASIL
A teoria da paridade da taxa de juros relaciona os mercados cambiais com os mercados financeiros internacionais. A paridade descoberta da taxa de juros considera que a rentabilidade esperada dos títulos domésticos e estrangeiros é a mesma; no entanto, diversos testes empíricos demonstraram que esta teoria não é válida no curto prazo. Esta não-verific
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/08/2011
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9. Analysis of monetary policy on the collection of VAT in the state of Ceara using the model of vector autoregression / Análise da política monetária sobre a arrecadação do ICMS do estado do Ceará utilizando o modelo de vetores autoregressivos
Esta pesquisa se propõe a analisar de maneira quantitativa os impactos da política monetária promovida pelo Banco Central do Brasil (BACEN) sobre o comportamento da arrecadação setorial de ICMS no Ceará. Para isso, foram consideradas informações sobre a arrecadação dos setores industrial, comércio varejista e elétrico, além da taxa de desemprego
Publicado em: 2010
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10. Integração entre os mercados de boi para o abate na Argentina e no Brasil / Market integration between the live cattle prices in Argentina and in Brazil
The main purpose of this study was to analyze the relationship between live cattle prices in Brazil and in Argentina so that both companies and government could have more accurate measures on the effects of Argentinas evolution of production and internal/external trade on Brazilian market. In order to achieve this goal a Vector Autoregression with Error Corr
Publicado em: 2010
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11. Risk and Return in Brazilian Citrus Investment / Risco e retorno de investimento em citros no Brasil
The brazilian citrus industry has seen as a reasonably profitable business in the long term, but characterized by worrying level of risk. This study below aimed to evaluate the profitability and risk of this business, suggesting that the best to manage them is the provision of resources. Net Present Value - NPV was the method used to confront risk and return
Publicado em: 2010
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12. Restrições financeiras em cooperativas agropecuárias / Financial restrictions in agricultural cooperatives
Cooperatives are recognized as institutions with property rights poorly defined. This problem strengthens the limitations of access to financial resources imposed by the imperfections of the capital market, limiting investments and reducing the possibility of growth and more competitiveness in the market. In this context, agency problems start to occur in th
Publicado em: 2009