Valor Em Risco Condicional
Mostrando 13-23 de 23 artigos, teses e dissertações.
-
13. Estudos clínicos sobre os fatores de risco e a resistência à insulina na diabetes mellitus em cães
A diabetes mellitus canina (DMC) é uma doença multifatorial e de crescente incidência nas últimas décadas. Apesar do quadro diabético no cão estar associado à perda da capacidade de secreção de insulina para manutenção da glicemia, alguns mecanismos associados a esta perda de função ainda não são bem conhecidos. Acredita-se que o processo pos
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2013
-
14. Modelagem da volatilidade apresentada pelos índices IVBX-2 e SMLL em 2008 usando modelos da família ARCH
As séries financeiras são fortemente caracterizadas pela sua volatilidade, alternando períodos de alta e baixa volatilidade, ou seja, a variância dessas séries não é constante, variam com o tempo. Dessa forma, as séries financeiras podem apresentar heterocedastidade condicional. O trabalho analisa o comportamento das séries dos retornos dos índices
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2012-08
-
15. THE RELATIONSHIP BETWEEN IDIOSYNCRATIC RISK AND STOCK RETURNS IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET / A RELAÇÃO ENTRE RISCO IDIOSSINCRÁTICO E RETORNO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
A relação entre risco idiossincrático e o retorno já foi amplamente estudada em diversas publicações internacionais, contudo, os resultados encontrados são controversos. Para o caso brasileiro, estudos sobre este tema são ainda escassos. Este trabalho procura verificar a relação entre o risco idiossincrático e o retorno das ações no mercado bras
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/06/2011
-
16. Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio / Multivariate and Univariate Models for Forecasting a Portfolios Value-at-Risk
The present work consists of a comparative study of several portfolio Value-at-Risk models. Univariate models, which consider only the portfolio log-returns series, are compared to multivariate models, which consider the log-returns series of each asset individually and their conditional correlations. Additionally, recently proposed models such as PS-GARCH a
Publicado em: 2010
-
17. Volatilidade e dinâmica da correlação da taxa de câmbio na América Latina: o caso do Brasil, Chile e México
O trabalho tem como objetivo descrever um processo de transmis são de choques na correlação da taxa de câmbio do Brasil, Chile, Euro e México com base no modelo de correlação dinâmica de [Engle, 2002]. O modelo é estendido para capturar efeitos assi métricos na volatilidade e na correlação. A trajetória estimada da correlação mostra-se com des
Publicado em: 01/01/2008
-
18. Utilização de contratos futuros agropecuários no perfil médio de investimentos dos fundos de pensão no Brasil
Os Fundos de Pensão têm se tornado cada vez mais representativos no cenário mundial. A sustentabilidade dessas instituições exige um eficiente processo de gerenciamento de suas carteiras de investimento. Ao mesmo tempo, as negociações com contratos futuros agropecuários vêm se consolidando no Brasil e surgem como uma alternativa para investidores qu
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2008-04
-
19. Medidas de risco e seleção de portfolios / Risk measures and portfolio selection
Dado um capital C e n opções de investimento (ativos), o problema de seleção de portfolio consiste em aplicar C da melhor forma poss?vel para um determinado perfil de investidor. Visto que, em geral, os valores futuros destes ativos não são conhecidos, a questão fundamental a ser respondida e: Como mensurar a incerteza? No presente trabalho são apres
Publicado em: 2008
-
20. Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil : abordagem baseada na teoria de valores extremos
Há forte evidência que os retornos das séries financeiras apresentam caudas mais pesadas que as da distribuição normal, principalmente em mercados emergentes. No entanto, muitos modelos de risco utilizados pelas instituições financeiras baseiam-se em normalidade condicional ou não condicional, reduzindo a acurácia das estimativas. Os recentes avanç
Publicado em: 23/01/2007
-
21. Fatores associados à baixa densidade mineral óssea em mulheres brancas
OBJETIVO: Analisar se os fatores para baixa densidade mineral óssea em mulheres idosas são os mesmos observados em outras faixas etárias. MÉTODOS: Realizou-se estudo transversal em amostra aleatória de prontuários de 413 mulheres brancas assistidas em serviço de diagnóstico por imagem, na cidade de Santos, estado de São Paulo, em 2003. Foram conside
Revista de Saúde Pública. Publicado em: 2007-10
-
22. A TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: UMA ABORDAGEM CONDICIONAL PARA A ESTIMAÇÃO DE VALOR EM RISCO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO / EXTREME VALUE THEORY: A CONDITIONAL APPROACH FOR VALUE AT RISK ESTIMATION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET
Um dos fatos estilizados mais pronunciados acerca das distribuições de retornos financeiros diz respeito à presença de caudas pesadas. Isso torna os modelos paramétricos tradicionais de cálculo de Valor em Risco (VaR) inadequados para a estimação de VaR de baixas probabilidades (1% ou menos), dado que estes se baseiam na hipótese de normalidade para
Publicado em: 2000
-
23. EXTREME VALUE THEORY: A CONDITIONAL APPROACH FOR VALUE AT RISK ESTIMATION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET / A TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: UMA ABORDAGEM CONDICIONAL PARA A ESTIMAÇÃO DE VALOR EM RISCO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
The existence of fat tails is one of the striking stylized facts of financial returns distribution. This fact makes the use of traditional parametric models for Value at Risk (VaR) stimulation unsuitable for the estimation of low probability events (1% or less). This is because traditional models are based on the conditional normality assumption for financia
Publicado em: 2000