Univariated Garch
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1. Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, IBovespa e S&P 500
A volatilidade é uma medida de incerteza quanto às variações dos preços de ativos. Este trabalho tem como objetivo analisar a volatilidade, através dos diversos modelos da família GARCH, de três índices de mercados financeiros: Dow Jones, IBovespa e S&P 500. Com este intuito, foram aqui utilizadas técnicas univariadas e multivariadas, bem como aná
Publicado em: 2007