Titulos Publicos Indexados A Inflacao
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1. Composição Ótima da Dívida Pública Brasileira e a Política Monetária
Resumo A gestão da dívida pública voltou a ocupar posição de destaque no debate acadêmico devido ao desequilíbrio fiscal atualmente enfrentado pelo Brasil. O objetivo desse artigo é analisar os efeitos da composição da dívida pública sobre a dinâmica da economia brasileira e sua interação com a política monetária. O modelo de Schmitt-Grohé
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 22/07/2019
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2. Custos fiscais da política monetária: os efeitos indiretos de um choque de juros sobre a dívida líquida do setor público
RESUMO: O artigo estima o custo fiscal de um aumento da taxa básica de juros da economia considerando não apenas os efeitos diretos sobre a remuneração dos títulos indexados à SELIC, mas também os efeitos indiretos que incidem sobre: (i) a remuneração dos títulos públicos indexados ao câmbio e à inflação; e (ii) o estoque da dívida líquida d
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 2016-09
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3. Títulos públicos indexados à inflação e a ancoragem das expectativas no Brasil
O objetivo deste trabalho é investigar a ancoragem das expectativas de inflação de longo prazo no Brasil, medidas por intermédio das taxas de inflação implícitas nos títulos indexados ao IPCA. Para isso, são extraídas as curvas de juros reais e nominais dos preços do mercado secundário de títulos públicos, e uma vez de posse destes valores, sã
Publicado em: 30/01/2012
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4. Inflação futura : uma análise comparativa entre as expectativas do focus e as inflações implícitas nos títulos públicos
As expectativas de inflação medidas pelos agentes passaram a ser fundamentais após a implantação do regime de metas inflacionárias pelo Banco Central. Este trabalho procura verificar o poder preditivo da inflação estimada pelos agentes que contribuem para as expectativas do Relatório Focus e as inflações medidas pelo diferencial entre títulos pr�
Publicado em: 30/06/2011
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5. Comparacao de metodologias para a construcao da estrutura a termo de taxas de juros (ETTJ) dos titulos publicos brasileiros
Este trabalho tem como objetivo construir estruturas a termo da taxa de juros de títulos públicos brasileiros através do uso de modelos estatísticos paramétricos. Estudou-se a capacidade de ajuste de modelos distintos do tipo “splines” e “exponenciais” através de testes de apreçamento de diferentes títulos públicos (prefixados, e indexados �
Publicado em: 200801
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6. Ataques especulativos sobre dívidas e dolarização
Este artigo faz uma extensão do modelo de crise da dívida de Cole e Kehoe (1996), com a adição de moeda local à versão original. No modelo modificado, o governo dispõe de uma alternativa aos títulos públicos indexados ou denominados em moeda internacional, que são os títulos denominados em moeda local. Em alguns casos, a opção da dívida públic
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2002-03