Three Factors Model Of Fama And French
Mostrando 1-3 de 3 artigos, teses e dissertações.
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1. Essays on regulatory risk issues
Most studies around that try to verify the existence of regulatory risk look mainly at developed countries. Looking at regulatory risk in emerging market regulated sectors is no less important to improving and increasing investment in those markets. This thesis comprises three papers comprising regulatory risk issues. In the first Paper I check whether CAPM
Publicado em: 06/07/2010
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2. Intertemporal CAPM estimation with Bovespa stocks / Estimação do CAPM intertemporal com ações da BOVESPA
This work intends to estimate an intertemporal capital asset pricing model, by using the innovations of two state variables: maximum Sharpe index and real interest rate. These variables are supposed created by a mean reverting diffusion process: Ornstein-Uhlenbeck. The complete estimation of ICAPM is made in a cross-section approach and it is compared with F
Publicado em: 2010
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3. The pricing of liquidity in the Brazilian market stocks / A precificação da liquidez no mercado brasileiro de ações / The pricing of liquidity in the Brazilian market stocks / A precificação da liquidez no mercado brasileiro de ações
O objetivo deste trabalho foi verificar a influência da liquidez sobre o retorno de ações no mercado brasileiro, e aproveitando esse estudo foram testados também a influência do beta (risco de mercado) e dos índice small-large e low-high, que representam o tamanho da empresa e a razão valor de mercado/valor patrimonial da ação, respectivamente. Para
Publicado em: 2007