Tgarch
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1. O Programa Brasileiro de Biodiesel e o Risco Associado ao Preço da Mamona em Irecê, Bahia
Resumo: O presente estudo buscou verificar se os preços da mamona no estado da Bahia estão sujeitos à instabilidade estrutural e se a implementação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) elevou tal instabilidade. Foram utilizados modelos TGARCH e EGARCH de heterocedasticidade condicional para medir a instabilidade estrutural dos pr
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2015-12
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2. THE LEVERAGE EFFECT AND THE ASYMMETRY OF THE ERROR DISTRIBUTION IN GARCH-BASED MODELS: THE CASE OF BRAZILIAN MARKET RELATED SERIES
Traditional GARCH models fail to explain at least two of the stylized facts found in financial series: the asymmetry of the distribution of errors and the leverage effect. The leverage effect stems from the fact that losses have a greater influence on future volatilities than do gains. Asymmetry means that the distribution of losses has a heavier tail than t
Pesqui. Oper.. Publicado em: 2014-08
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3. Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística
A busca da correta modelagem e previsão de volatilidade em séries financeiras é o que motiva grande parte dos analistas e gestores de carteiras. Esta dissertação buscou, portanto comparar dois tipos de modelos de volatilidade - determinística e estocástica - para as três principais séries de retornos de ações do setor siderúrgico brasileiro, quai
Publicado em: 2010