Value-at-Risk (VaR) Real brasileiro e moedas de mercados emergentes e em desenvolvimento

Resumo A globalização tem sido responsável pela elevação da exposição de empresas e países a riscos relativos a fatores cambiais. A literatura tem abordado a questão da volatilidade da moeda em países emergentes e desenvolvidos sem um consenso sobre tal dinâmica, bem como são escassos os estudos que estimam e situam o risco do real brasileiro. Dessa forma, o presente estudo teve por objetivo mensurar o risco da taxa de câmbio brasileira, bem como testar a hipótese de que existe uma diferença significante na volatilidade entre moedas de países emergentes e em desenvolvimento. ...

• Assuntos:

  • Value-at-Risk
  • Taxa de câmbio
  • Risk Management
  • Países desenvolvidos e emergentes