Use of radial basis functions for meshless numerical solutions applied to financial engineering barrier options

Muitos problemas de engenharia financeira envolvem equações não-lineares com condições de contorno não-lineares ou dependentes do tempo. Apesar de soluções analíticas disponíveis, várias formas clássicas e modificadas da conhecida equação de Black-Scholes (BS) requerem soluções numéricas rápidas e acuradas. Este trabalho introduz o método de função de base radial (RBF) aplicado à solução da equação BS com condições de contorno não-lineares relacionadas a opções de barreira dependentes da trajetória. Além disso, explora-se o método difusional para solucionar eq...

• Assuntos:

  • engenharia financeira
  • funções de base radial
  • método difusional
  • opções de barreira