Teste para ajuste assimétrico na infl ação semanal brasileira

Resumo Este estudo analisa a natureza da resposta da inflação semanal a choques na economia brasileira, adotando um modelo autorregressivo generalizado de quantis, no qual o parâmetro autorregressivo pode ser quantil-dependente. Testamos para raiz unitária em diferentes quantis condicionais da variável resposta, caracterizando sua dinâmica assimétrica ao longo do ciclo de negócios. O método nos permitiu estimar a magnitude, o sinal e a significância dos choques que afetam a inflação brasileira. Avaliamos a robustez dos resultados adotando um procedimento de bootstrap. Em relação ...