Técnica de identificação de modelos lineares e não-lineares de séries temporais

Este trabalho apresenta uma proposta de identificação de modelos de séries temporais baseada no algoritmo de Informação Mútua Parcial (PMI). Este critério leva em conta tanto as relações lineares, como as relações não-lineares existentes entre as variáveis consideradas na análise. Para o cálculo do PMI é necessário estimar as funções de probablidades marginais e conjunta e o valor esperado. Neste trabalho, essas funções são aproximadas através da função de diferença absoluta em combinação com as funções de kernel. O algoritmo é aplicado na identificação de mode...

• Assuntos:

  • Informação mutua parcial
  • seleção de entradas
  • funções de Kernel
  • regressão não paramétrica
  • séries temporais