2005-12
Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension
Neste artigo mostramos que é possível usar métodos de simulação quase-Monte Carlo em problemas de alta dimensão efetiva. Isto é feito por meio de uma combinação de uma cuidadosa construção das seqüências de Sobol e de uma decomposição apropriada da matriz de covariância dos fatores de risco. A eficácia do método é ilustrada por meio da precificação de opções que envolve a solução de problemas com dimensão nominal da ordem de 550 (e dimensão efetiva da ordem de 300). Acreditamos que o método apresentado seja de fácil implementação e de grande interesse para os par...
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Assuntos:
- quase-Monte Carlo
- baixa discrepância
- Sobol
- dimensão efetiva
- seqüências deterministas