Portfolio valuation in banks

Encontram-se, com freqüência, referências ao uso de taxas de spread por carteira na gestão de riscos financeiros em bancos, mas são muito raras referências a procedimentos para determinar tais taxas. O propósito deste artigo é apresentar algumas idéias iniciais sobre o assunto: um sistema de Funding Padrão indica o quanto cada carteira deveria ter ganhado, enquanto um sistema de Funding Efetivo aponta o ganho efetivo de cada carteira; adicionalmente, a comparação entre os resultados dos dois sistemas de funding, para cada carteira, permite determinar o que cada carteira ganhou (ou ...

• Assuntos:

  • Valoração de carteiras
  • gestão bancária
  • risco financeiro
  • taxas de spread
  • taxas de transferência