Porque as bolsas de valores quebram: a origem das caudas grossas nas distribuições de retornos

Um problema importante na física concerne a origem dos grandes eventos na dinâmica de sistemas complexos, tais como terremotos, epidemias, extinção de espécies e quebras nas bolsas de valores. Aqui revisamos recentes avanços sugerindo que os grandes eventos na dinâmica dos mercados financeiros surgem dos efeitos de memória de longo alcance. Estudamos as distribuições nos mercados financeiros medidas em diferentes intervalos de tempo tau e comparamos esses resultados com aqueles que foram posteriormente obtidos embaralhando os dados com o objetivo de reduzir a memória. Especificament...

Texto completo

• Assuntos:

  • econofísica
  • correlações de longo alcance
  • distribuições de caudas grossas