2014-06

New volatility models under a Bayesian perspective: a case study

Neste artigo, apresentamos uma breve descrição dos modelos ARCH, GARCH e EGARCH. Normalmente, as estimativas dos parâmetros desses modelos são obtidos através de métodos de máxima verossimilhança. Considerando-se novos processos metodológicos para modelar as volatilidades das séries temporais, precisamos usar outra abordagem de inferência para obter estimativas para os parâmetros dos modelos, uma vez que podemos ter grandes dificuldades para obter as estimativas de máxima verossimilhança, devido à complexidade da função de verossimilhança. Desta forma, obtemos as inferências...

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  • Assuntos:

    • ARCH
    • GARCH
    • EGARCH
    • Modelos de Volatilidade Estocástica
    • Series de tempo Financieras
    • Métodos Bayesianos
    • Métodos de MCMC