Modelos multinível de coeficientes aleatórios e os efeitos firma, setor e tempo no mercado acionário Brasileiro

A literatura não tem atingido um consenso sobre como os efeitos firma e setor influenciam a rentabilidade das ações listadas em bolsa de valores ao longo do tempo. Sob as hipóteses inicias de que há alterações significativas na rentabilidade de papéis de empresas na Bovespa nos últimos anos, e que estas variações ocorrem em função das características existentes em cada firma e dos setores de atuação, este estudo propõe, por meio de modelagem hierárquica linear, uma abordagem que permite analisar os efeitos aleatórios como alternativa para a avaliação da evolução da renta...

• Assuntos:

  • modelos multinível
  • efeito firma
  • efeito setor
  • medidas repetidas
  • mercado de ações