Métodos de regiões de confiança para resolução do problema de quadrados mínimos: implementação e testes numéricos

O problema de quadrados mínimos possui várias aplicações no campo de otimização. No presente trabalho, abordamos duas estratégias para sua resolução: Levenberg-Marquardt e Gradientes Conjugados. Cada uma explora características próprias do problema, e ambas usam regiões de confiança para a globalização. Nossa contribuição está na implementação de ambos os métodos no CAS Maxima e na análise comparativa do desempenho desses métodos na resolução de uma família de problemas de quadrados mínimos da literatura.

• Assuntos:

  • Quadrados mínimos
  • regiões de confiança
  • implementação computacional