Métodos de medição de risco de mercado: um estudo comparativo

A modelagem do risco de mercado é de grande importância para as instituições financeiras e outras firmas que participam do mercado financeiro. Os modelos e técnicas empregados no Brasil nem sempre são os mais adequados às nossas condições específicas. Este trabalho estuda dez modelos de estimação de risco (volatilidade) usando dados de ações brasileiras, e faz uma aplicação em determinação de VaR.

Texto completo

• Assuntos:

  • Risco financeiro
  • volatilidade
  • processos estocásticos
  • modelos não-lineares