Método de diferenças temporais aplicado às equações de Riccati acopladas entre si

Neste trabalho apresentaremos uma técnica iterativa baseada em simulações de Monte Carlo para calcular o controle ótimo de um problema de regulador linear quadrático de horizonte infinito para um sistema linear com saltos Markovianos a tempo discreto, quando a matriz de transição de probabilidade não é conhecida. Sabemos que o controle ótimo deste problema é dado em termos da solução maximal de um conjunto de equações algébricas de Riccati acopladas entre si (EARA) a tempo discreto, que foram extensivamente estudadas nos últimos anos. Traçaremos um paralelo com a teoria do al...

• Assuntos:

  • Simulações de monte carlo
  • equações algébricas de Riccati acopladas entre si
  • sistemas com saltos
  • controle ótimo