Identificação de estruturas não-lineares de séries temporais através de regressão linear local e modelos aditivos

Este estudo trata da utilização de uma metodologia para identificação da estrutura de séries temporais não lineares (ou lineares) baseada na estimação não e semi-paramétrica de curvas em modelos do tipo Yt = E(Yt|Xt) + et , onde Xt = (Yt-1,Yt-2,...,Yt-d), d = 1,2,.... Aqui, a esperança condicional é estimada de modo totalmente não-paramétrico ou através de um modelo (semi-paramétrico) aditivo. Especificamente, a função desconhecida será estimada através de regressões lineares locais, via estimadores núcleo. Com a metodologia proposta, verificamos que a "função de depend...

• Assuntos:

  • séries temporais
  • regressão não-paramétrica
  • estimadores núcleo