Formação de expectativas de inflação em um ambiente de racionalidade limitada: uma abordagem de escolha discreta

Resumo Elabora-se um modelo computacional de escolha ternária baseado em agentes para avaliar a evolução da distribuição de frequência de preditores de inflação. A cada período de reavaliação das estratégias de previsão, cada agente escolhe um dentre três preditores (estático, adaptativo e VAR) para prever a inflação mensal. O processo de seleção de preditores é formalizado como uma dinâmica de escolha discreta baseada em dois atributos, a saber, acurácia menos o custo médio do preditor (atributos privados) e habilidades cognitivas heterogêneas (dispersão nas habilidad...

• Assuntos:

  • Expectativas inflacionárias heterogêneas
  • Dispersão das habilidades cognitivas
  • Modelos computacionais baseados em agentes