Exact Barrier Option Valuation with Deterministic Volatility

As quatro últimas décadas registraram um considerável esforço de pesquisa na obtenção de formas fechadas para os preços livres de arbitragem de versões modificadas de opções européias assim como para as estratégias associadas, permitindo-se também que a dinâmica do ativo de risco subjacente exibisse parâmetros não necessariamente constantes. Nesse trabalho obtemos a forma fechada do preço e da estratégia associada considerando uma opção com barreira up-and-out com volatilidade representada por funções determinísticas arbitrárias. Particularizando-se a volatilidade para ...

• Assuntos:

  • opção com barreira
  • preços livres de arbitragem
  • medida Martingale
  • mudança de escala