Causalidade entre as principais bolsas de valores do mundo

O objetivo deste trabalho foi analisar os mercados dos países emergentes que fazem parte do Bric, com exceção da Índia, buscando mostrar como os mercados do Brasil, da Rússia e China se comportam entre si e em relação ao mercado dos Estados Unidos. Analisou-se também como alguns países desenvolvidos do grupo G8, Estados Unidos, Reino Unido e Japão, se comportam. Em cada análise, ajustou-se um modelo VAR e buscou-se verificar o grau de dependência dentro e entre cada grupo, utilizando teste de causalidade de Granger, critérios de seleção de modelos, função resposta a impulso e ...

• Assuntos:

  • Mercados emergentes e desenvolvidos
  • Índices de bolsas de valores
  • Teste de causalidade de Granger
  • Função resposta a impulso
  • Decomposição da variância do erro de previsão