Análise do efeito tamanho na Bovespa

RESUMO O efeito tamanho vem sendo analisado em diversos mercados de ações, utilizando-se diferentes perspectivas. No entanto, existem poucos estudos focados em sua aplicação prática. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo é duplo. Primeiramente, vamos examinar as relações entre os preços e as volatilidades das empresas grandes, médias e pequenas, usando um modelo VAR-BEKK multivariado. Em segundo lugar, analisamos o desempenho das carteiras ótimas obtidas a partir das previsões de rentabilidade e volatilidade variáveis no tempo, derivadas do modelo multivariado. Os resultad...

• Assuntos:

  • GARCH multivariado
  • estratégias ótimas
  • efeito do tamanho
  • significância estatística
  • econômica
  • Bovespa