2012-09
Agregação temporal e não-linearidade afetam os testes da paridade do poder de compra: evidência a partir de dados brasileiros
Este artigo analisa as séries de câmbio real brasileira calculada a partir de índices de preços ao consumidor para o Brasil e 21 parceiros comerciais no período de 1957 a 2010. O primeiro objetivo deste trabalho será o de avaliar a validade da Paridade do Poder de Compra (PPC) entre Brasil e seus parceiros comerciais através de diversos testes de raiz unitária (ADF, PP, KPSS, Kapetanios et alii (2003) e Bierens (1997)). O segundo objetivo consiste em investigar a hipótese de Taylor (2001) de que a meia-vida é superestimada quando os dados das séries são construídos a partir de um ...
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Assuntos:
- Paridade do Poder de Compra
- Meia-vida
- Agregação Temporal
- Testes de Raiz Unitária