A ESTRATÉGIA DE PARES NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO: O IMPACTO DA FREQUÊNCIA DE DADOS

A estratégia de pares é um popular método de negociação de ativos financeiros. Um dos motivos para isso se deve ao fato de que o resultado desse tipo de operação procede somente da relação entre os preços de dois ativos e não da direção do mercado. Somente a possibilidade de capturar ineficiências na precificação dos ativos é o que permite a obtenção de lucros sistemáticos por meio de um método de negociação de ativos. Com base na abertura de uma posição comprada (long) e, no mesmo instante, uma posição vendida (short), essa estratégia de arbitragem estatística bus...

• Assuntos:

  • Estratégia de pares
  • Eficiência de mercado
  • Dados de alta frequência
  • Estratégia quantitativa
  • Arbitragem estatística