Testes Multiplos De Razao De Variancia
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1. Eficiência fraca no mercado de ações: testes múltiplos aplicados para o caso brasileiro
Este estudo examina a hipótese de que os retornos do mercado acionário brasileiro seguem uma sequência martingale, uma implicação da definição de mercado eficiente na forma fraca. Para tanto, utiliza-se três testes múltiplos de razão de variância: Chow-Denning, Wild Bootstrap e uma versão múltipla do teste de sinais de Wright. Estes dois último
Publicado em: 2009