Teoria Dos Valores Extremos
Mostrando 1-12 de 29 artigos, teses e dissertações.
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1. Avaliação de Extremos de Erosividade Causados pela Precipitação na Bacia do Rio Apodi/Mossoró-RN
Resumo Identificar áreas com um potencial risco de degradação ambiental por processos antrópicos ou naturais é importante para a gestão sustentável dos recursos naturais, principalmente nas regiões semiáridas do nordeste brasileiro. O presente estudo teve como objetivo avaliar o índice de erosão (EI30) e avaliar seus extremos na Bacia Hidrográfic
Rev. bras. meteorol.. Publicado em: 2020-12
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2. PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS APPLIED IN THE WATER REQUIREMENT ESTIMATES IN IRRIGATION PROJECTS
RESUMO A Espanha possui um terço de toda área irrigada da Europa. A área irrigada no país responde por 15% da área cultivada e quase 60% da produção agrícola nacional. O conhecimento da variabilidade espacial e temporal da evapotranspiração de referência (ETo) e da teoria probabilística dos eventos extremos é um ponto essencial para elaboração
Rev. Caatinga. Publicado em: 09/05/2019
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3. Teoria dos valores extremos aplicada à ocorrência de meses secos em uma região agrícola do estado de São Paulo
A aplicação da Teoria dos Valores Extremos (EVT) para modelar a probabilidade de ocorrência dos extremos inferiores do Índice Padronizado de Precipitação (SPI) leva ao aprofundamento do conhecimento relativo à ocorrência de meses secos. Esse tipo de análise pode ser realizado com base nos métodos dos máximos em bloco (BM; associado à distribuiç�
Eng. Agríc.. Publicado em: 2014-10
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4. Modelos Multivariados na Previsão do Valor em Risco de Carteiras de Investimento: da crise das empresas tecnológicas à crise financeira global
RESUMO Neste estudo é analisado o risco de mercado de uma carteira de investimento internacional por meio de uma nova proposta metodológica, baseada no Value-at-Risk, recorrendo à matriz de covariâncias de modelos multivariados do tipo GARCH e à teoria dos valores extremos, para perceber se uma estratégia de diversificação internacional minimiza o ri
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2014-06
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5. Estimation of the agricultural probability of loss: evidence for soybean in Paraná state
Em todo programa de seguro agrícola, a quantificação da probabilidade da perda da produtividade agrícola é de grande importância. A fim de estimar esta quantidade, é necessário supor alguma distribuição de probabilidade paramétrica. O objetivo deste trabalho é estimar a probabilidade da perda usando a teoria dos valores extremos para modelar a ca
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2014-03
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6. Imputação de dados faltatens e sua aplicação na modelagem de eventos extremos de seca agrícola
Este artigo relata o procedimento utilizado na reconstrução de um banco de dados contínuo de precipitação diária de estações meteorológicas localizadas no Estado do Paraná, Brasil. Após a imputação, os dados passaram por um processo de controle de qualidade que teve como objetivo identificar possíveis erros como precipitação idêntica em sete
Rev. bras. meteorol.. Publicado em: 2014-03
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7. Uma fundamentação para sinais e sistemas intervalares
Neste trabalho utiliza-se a matemática intervalar para estabelecer os conceitos intervalares das principais ferramentas utilizadas em processamento digital de sinais. Mais especificamente, foram desenvolvidos aqui as abordagens intervalares para sinais, sistemas, amostragem, quantização, codificação, transformada Z e transformada de Fourier. É feito um
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/12/2011
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8. Imputação de dados pluviométricos e sua aplicação na modelagem de eventos extremos de seca agrícola / Imputation of rainfall data and its application in modeling extreme events of agricultural drought
Este trabalho relata o procedimento utilizado na obtenção de um banco de dados contínuo de precipitação diária de estações meteorológicas localizadas no Estado do Paraná. O banco de dados é composto por 484 séries históricas com dados entre janeiro de 1975 a dezembro de 2009. Para preencher os dados faltantes do banco de dados foram testados tr�
Publicado em: 2011
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9. Inferencia Bayesiana para valores extremos / Bayesian inference for extremes
Iniciamos o presente trabalho apresentando uma breve introdução a teoria de valores extremos, estudando especialmente o comportamento da variável aleatória que representa o máximo de uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Vemos que o Teorema dos Tipos Extremos (ou Teorema de Fisher-Tippett) constitui uma fe
Publicado em: 2010
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10. Análise de pressões junto ao fundo no ressalto hidráulico formado a jusante de um vertedouro através da distribuição bivariada de valores extremos
Este estudo trata da determinação de esforços hidrodinâmicos em dissipadores de energia por ressalto hidráulico, e tem por objetivo avaliar as distribuições de pressões junto ao fundo do canal, no interior de uma estrutura de dissipação de energia. Através da teoria de valores extremos bivariada, pretende-se fornecer subsídios para compreensão d
Publicado em: 2009
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11. Controlando o pânico
Este artigo aplica o algoritmo de Danielsson e De Vries (1997) e métodos de estimação paramétricos para calcular o "value-at-risk" baseado na distribuição dos extremos dos índices Ibovespa e MSCI Industrial. Mostra que as previsões fora da amostra, obtidas pelos métodos paramétrico e não-paramétrico, são consideravelmente melhores que o método
Economia Aplicada. Publicado em: 2008-03
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12. EXTREME VALUE THEORY: VALUE AT RISK FOR VARIABLE-INCOME ASSETS / TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: VALOR EM RISCO PARA ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL
A partir da década de 90, a metodologia de Valor em Risco (VaR) se difundiu pelo mundo, tanto em instituições financeiras quanto em não financeiras, como uma boa prática de mensuração de riscos. Um dos fatos estilizados mais pronunciados acerca das distribuições de retornos financeiros diz respeito à presença de caudas pesadas. Isso torna os model
Publicado em: 2008