Teoria De Dow
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1. O papel do crédito na divergência regional: regiões espanholas e países da Zona do Euro
RESUMO Este artigo fornece uma explicação teórica do papel das diferenças regionais nos padrões cíclicos de disponibilidade de crédito para padrões de convergência ou divergência regional. Embora as teorias dominantes impliquem equalização dos fluxos regionais de capital ou menor disponibilidade de crédito para regiões periféricas devido a imp
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 2020-12
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2. É possível bater o Ibovespa com operações de análise técnica no mercado futuro?
O processo de seleção de ativos tem sido um dos principais desafios enfrentados por analistas do mercado financeiro. A partir da teoria formulada por Charles Dow, em 1884, diversos estudos se preocuparam com a questão da previsão de preços. Entretanto a teoria de eficiência de mercado desenvolve a ideia de que essa previsão é improfícua. O objetivo
Revista de Administração Contemporânea. Publicado em: 2011-10
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3. Ferramentas úteis para decisão de investimentos da classe média no mercado de ações
A necessidade de entender as noções sobre como atuar no mercado de ações, saber como o mercado se comporta e descobrir quais as ferramentas mais eficientes para se obter sucesso na hora de investir tem sido uma procura intensa para todo o investidor. O objetivo principal do trabalho é descrever os principais rastreadores de tendência tendo o foco princ
Publicado em: 2011
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4. Teoria das ondas de elliott: uma aplicação ao mercado de ações da bm&fbovespa
Os preços dos ativos negociados em bolsas de valores, assim como qualquer outro tipo de commodity do mercado financeiro, oscilam naturalmente com a procura por esses produtos. Essas oscilações, juntamente com a assimetria das informações acerca dos preços desses produtos geram processos de volatilidade. Charles Dow, no início do século XX criou índi
Publicado em: 2010
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5. On the contamination of confidence
Contaminação da confiança é um caso especial de incerteza Knightiana ou ambiguidade na qual o tomador de decisões está diante de não apenas uma única distribuição de probabilidades, mas sim de um conjunto de distribuições de probabilidades. A primeira parte desta tese tem o propósito de fornecer uma caracterização da contaminação da confian�
Publicado em: 30/11/2009
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6. Cópulas : uma alternativa para a estimação de modelos de risco multivariados
Dentre os principais desafios enfrentados no cálculo de medidas de risco de portfólios está em como agregar riscos. Esta agregação deve ser feita de tal sorte que possa de alguma forma identificar o efeito da diversificação do risco existente em uma operação ou em um portfólio. Desta forma, muito tem se feito para identificar a melhor forma para se
Publicado em: 26/01/2009
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7. Análise técnica: um estudo empírico à luz das finanças comportamentais
This work deepens the discussion in the Technical Analysis field, aligning it premises to the theoretical framework of Behavioral Finance. In this purpose, this paper aimed to make, for the period between the years of 2007 and 2008, an empirical study of the brazilian stock market in the light of Technical Analysis and Behavioral Finance, as well as verifyin
Publicado em: 2009
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8. Teoria da perturbaÃÃo em sistemas hÃbridos inteligentes para a previsÃo de sÃries temporais
De forma geral, as abordagens descritas na literatura utilizam apenas a prÃpria sÃrie para realizar a previsÃo, descartando a sÃrie de resÃduos proveniente da diferenÃa entre os dados reais da sÃrie e a previsÃo do modelo. Os mÃtodos tradicionais de inteligÃncia artificial nÃo tratam a sÃrie de resÃduos, considerando assim que essa sÃrie tenha
Publicado em: 2008
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9. Perdas extremas em mercados de risco
Neste artigo, infere-se sobre a distribuição de valores extremos de uma variável aleatória representada pelas severas perdas diárias em investimentos financeiros. A Teoria dos Valores Extremos (TVE) fundamenta a modelagem de eventos gravosos raros, com expressivas conseqüências econômicas associadas a probabilidades muito pequenas de ocorrerem. Uma d
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2006-12
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10. Cópulas - uma alternativa para estimação de modelos de risco multivariados / Cópulas - an alternative to multivariate models for risk estimation
Dentre os principais desafios enfrentados no cálculo de medidas de risco de portfólios está em como agregar riscos. Esta agregação deve ser feita de tal sorte que possa de alguma forma identificar o efeito da diversificação do risco existente em uma operação ou em um portfolio. Desta forma, muito tem se feito para identificar a melhor forma para se
Publicado em: 2006
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11. "Uma concessão ao passado: trajetórias da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo" / " A concession to the past: trajectories of União dos Movimentos de Moradia of São Paulo"
This study deals with de political trajectory of the União dos Movimentos de Moradia de São Paulo (UMM-SP) during the government of Marta Suplicy, as the Mayor of São Paulo, between 2001 and 2004. The objective of this work was understand the dilemmas of the democratic life in the brazilian society nowadays since the relation establish between social move
Publicado em: 2006